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La rentabilidad en futuros: asertividad y ratio riesgo/beneficio para tu trading

Por Ingeniero Camilo Cruz

@Fibonacci.3

¿En cuánto tiempo soy rentable?

Ésta es una de las preguntas más recurrentes y neófitas al momento de iniciar en el mundo de la inversión bursátil, muchas veces se deja de lado a esta cuestión y se da más importancia a cuestiones técnicas de la operación, como patrones, técnicas, estrategias y demás. Es de vital importancia resaltar que la finalidad única y máxima de un trader profesional es sacarle el mayor provecho al mercado, ya sea, minimizando su riesgo o maximizando su rentabilidad o teniendo un nivel cada vez más alto de asertividad que le garantice generar valor en relación a su ratio riesgo/beneficio. Por otra parte, surge una nueva pregunta, ¿Cómo se es rentable en el trading en el corto, mediano y largo plazo?

Plan Profesional De Trading.

Un plan profesional de trading es la mejor forma organizada y limpia de emprender en la inversión bursátil, éste debe ir direccionado bajo una misión y una visión, que garanticen una consistencia objetiva en el tiempo y definan al trader en un momento determinado, políticas estrictas de riesgo y metas realizables. Un Plan profesional debe llevar en su contenido:

  • Políticas de riesgo: Un riesgo máximo por operación-sesión-semana-mes en dólares, es recomendable que este valor sea constante, es decir que no varíe en el tiempo y que se asuma un 0% de efectividad en las operaciones durante un periodo dado. El riesgo que se asume debe ir en concordancia con el backtesting que arroje sistema profesión de trading que se maneje. Finalmente, de acuerdo al riesgo que se asuma en el corto, mediano y largo plazo, se pueden definir el número de trades permitidos por sesión, semana o mes.
  • Metas: Realizables y alcanzables en el corto, mediano y largo plazo.
  • Registro de operaciones: Éste registro permitirá tener un registro organizado y claro, para posteriormente realizar un análisis y comparativa sobre los datos obtenidos durante un periodo de tiempo determinado, así poder evaluar su actividad, corregir y mejorar continuamente.
  • Backtesting de más de n datos: El backtesting es la forma de analizar los patrones del comportamiento del precio de los activos en retrospectiva, éste nos dará la solidez, la confiabilidad y asertividad de dichos patrones, su repetitividad en el tiempo y lo más importante un Ratio Beneficio/Riesgo considerable para establecer en nuestro plan. Es claro que entre más datos posea el backtesting más nivel de confianza tendrá el sistema.
  • Reglas simples: Los patrones de comportamiento que operamos debemos volverlos un hábito diario si de trading intradía se trata, y para ello deben contar con reglas simples que permitan comodidad en el análisis, anticipación y especulación, y más si se trata de mercados volátiles y de mucho volumen de negociación. Como dice uno de mis mentores “volverse rentable es lo más aburrido que existe”, no porque sea tedioso, sino porque diariamente hacemos el mismo ejercicio.
  • Ventaja matemática: La ventaja matemática en el trading la define razonablemente el ratio Riesgo/beneficio que nos arroje el backtesting en los patrones de comportamiento de precio estudiados, éste ratio define la cantidad exacta y fija de dinero máxima que estamos dispuestos a arriesgar (Stop Loss) por la cantidad exacta y fija de dinero mínima que tenemos como objetivo alcanzar (Target) por operación.

Sistema Profesional De Trading.

Un sistema profesional de trading o comúnmente llamada estrategia de trading, es aquella que se centra en patrones del comportamiento del precio de los activos financieros y cuenta con las siguientes características:

3. La rentabilidad en términos de asertividad y ratio riesgo/beneficio

La rentabilidad en el trading debe ser medido por dos factores realmente importantes arrojados previamente por el backtesting, y estos factores son:

  • Ratio Beneficio/Riesgo
  • Asertividad

Ratio Beneficio/Riesgo.

El ratio Riesgo/Beneficio es la relación existente entre el capital de riesgo máximo que asumimos (StopLoss) y el objetivo mínimo que esperamos obtener (Target) durante una operación o periodo de tiempo, éste ratio puede ser medido de muchas maneras, para lo cual propondremos dos formas específicas para su cálculo:

  • Por operación:

  • Por sesión:

Por ejemplo:

Un trader Y, tiene en su plan de trading asumir 100 usd por operación, y busca 100 usd de ganancia.

El R/B de la estrategia del operador X, es de 1.

Asertividad.

La asertividad, es un indicador que mide la relación entre el número de trades ganados sobre el número total de trades durante un periodo de tiempo dado, medido en forma porcentual. Su fórmula de cálculo es:

Por ejemplo:

Se realizó un backtesting de 10 datos para un operador X, los resultados fueron los siguientes:

Operaciones ganadoras = 3

Operaciones negativas = 7

Operaciones Totales = 10

La asertividad del operador X, es del 30%

Definidos asertividad y el ratio R/B, procedemos a relacionar estos dos conceptos, para ello lo haremos de forma práctica a través de un simulador en Excel anexado en éste post, llamado “Simulador de Rentabilidad” en el archivo en la pestaña “Simulador” se explica la forma de manejo del simulador, tanto los parámetros de entrada medidos en términos de asertividad y B/R, como la estimación lineal del cálculo de la rentabilidad en los mismos términos.

Espero que con este aporte, la manada y toda la comunidad de traders emergentes adapte su operativa a un plan profesional de trading, donde, de forma sencilla, plasme todos los elementos vistos en este post.


Vìnculo simulador de rentabilidad

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1biyUJaMC...

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